Сравнение GCTIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -7.27% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.23% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.17%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и FSKAX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GCTIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GCTIX
FSKAX
Сравнение GCTIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.05 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и FSKAX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.55% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и FSKAX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -35.01% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.42% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.39% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -35.01% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -8.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.05% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.57% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и FSKAX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.42% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.40% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 18.50% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.38% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.42% | +0.41% |