Сравнение GCTIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -3.86% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и FEQHX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
GCTIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
GCTIX
FEQHX
Сравнение GCTIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.84 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 7.27 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и FEQHX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и FEQHX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -10.42% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -7.40% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.82% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -2.28% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.87% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и FEQHX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.11% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 6.85% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 11.04% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 11.29% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 11.29% | +7.56% |