Сравнение GCTIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 12.51% против 9.93% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и BDJ
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
GCTIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
GCTIX
BDJ
Сравнение GCTIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.69 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.62 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и BDJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и BDJ
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и BDJ
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -59.46% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.28% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -21.39% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -48.14% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -9.16% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.99% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.29% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и BDJ
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.84% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.62% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.50% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 16.68% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.13% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.38% | +0.47% |