PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		2.37%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.78% соответственно.

GCSIX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.66%
С начала года
2.37%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.10%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.07%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с DFISXGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с GCIIXGCSIX с VSCIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий GCSIX и TISBX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

GCSIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.65

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.61

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

6.05

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между GCSIX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и TISBX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.29%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и TISBX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-56.50%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.90%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-31.89%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-41.69%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-7.88%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-9.74%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и TISBX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.44% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.50%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

23.37%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

22.58%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

23.39%

+0.34%