Сравнение GCSIX с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCSIX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | -0.86% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | -1.37% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у GSRAX с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCSIX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции GSRAX немного отстают с 11.53%.
GCSIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.71%
GSRAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и GSRAX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
GCSIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GCSIX
GSRAX
Сравнение GCSIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.75 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.40 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.84 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCSIX и GSRAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и GSRAX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности GSRAX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 10.63% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.83% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и GSRAX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -44.40% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.84% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -25.43% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -38.97% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -9.35% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -6.10% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.87% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и GSRAX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.97% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.75% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.30% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.22% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.85% | +3.86% |