PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с NEFRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.55%/yr vs 2.15%/yr for NEFRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 9.55% против 2.15% соответственно.

GCPYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.56%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.55%

NEFRX

1 день
0.52%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.00%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		4.26%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.66%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Correlation

The correlation between GCPYX and NEFRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.08

Over the past year, GCPYX and NEFRX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с SHIIXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIXGCPYX с LGRCX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX

Доходность на риск

GCPYX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCPYXNEFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.15

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.77

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.62

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

4.35

+10.37

GCPYX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа NEFRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и NEFRX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, примерно равная максимальной просадке NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и NEFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-25.45%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.92%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-7.95%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-18.55%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-18.76%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.55%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.96%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.06%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и NEFRX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.21%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

2.83%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

4.14%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

6.24%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

5.04%

+7.44%

Сравнение комиссий GCPYX и NEFRX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и NEFRX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NEFRX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.42%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.59%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

GCPYX and NEFRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCPYX has higher volatility (3.24%) compared to NEFRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs NEFRX's -25.45%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и NEFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор