Сравнение GCPYX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.28% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и NEFRX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
GCPYX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
GCPYX
NEFRX
Сравнение GCPYX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.42 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.22 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.31 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и NEFRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и NEFRX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и NEFRX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, примерно равная максимальной просадке NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -25.45% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -3.12% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -18.55% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -18.76% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.57% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.97% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.95% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и NEFRX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.52% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.85% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.99% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 6.20% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 5.02% | +7.43% |