Сравнение GCPYX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 15.12% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и LGRRX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
GCPYX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
GCPYX
LGRRX
Сравнение GCPYX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.14 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.43 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и LGRRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и LGRRX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и LGRRX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -64.70% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -17.93% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -34.85% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -34.85% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -14.65% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -21.33% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 7.97% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и LGRRX
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.47% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.98% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 25.34% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 22.83% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 20.98% | -8.53% |