Сравнение GCPYX с JHQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и JHQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 17.52% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCPYX показывает доходность -2.97%, а JHQTX немного ниже – -3.00%.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и JHQTX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.
Доходность на риск
GCPYX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
GCPYX
JHQTX
Сравнение GCPYX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.71 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.76 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и JHQTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и JHQTX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и JHQTX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и JHQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -18.72% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -5.98% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -18.72% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.37% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.25% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.51% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и JHQTX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.92% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.80% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 9.50% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.69% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 9.66% | +2.79% |