Сравнение GCPYX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.78% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и CIHEX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
GCPYX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
GCPYX
CIHEX
Сравнение GCPYX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.85 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.02 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 9.02 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и CIHEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и CIHEX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и CIHEX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -17.80% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -5.82% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -15.77% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -17.80% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.29% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.34% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.30% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и CIHEX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.66% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.01% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 9.28% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.13% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 9.38% | +3.07% |