Сравнение GCP.L с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCP.L и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCP.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | -1.11% | 15.63% | 7.90% | -22.98% | 0.44% | 6.30% | -1.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.12% | 0.39% | 14.54% | 4.34% | 7.99% | 22.67% | 6.13% |
Разные валюты инструментов
GCP.L торгуется в GBp, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCP.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.12%.
GCP.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.30%
JEPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCP.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GCP.L
JEPI
Сравнение GCP.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCP.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.52 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 1.87 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GCP.L и JEPI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCP.L и JEPI
Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 9.74% | 9.41% | 9.89% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 5.97% | 5.89% | 6.18% | 6.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCP.L и JEPI
Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -13.71% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.28% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -13.71% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -4.53% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.07% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.12% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCP.L и JEPI
GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCP.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.39% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 6.95% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 13.98% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 11.57% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 11.48% | +9.05% |