Сравнение GCP.L с FSV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и Fidelity Special Values (FSV.L).
Доходность
Сравнение доходности GCP.L и FSV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCP.L и FSV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | -1.11% | 15.63% | 7.90% | -22.98% | 0.44% | 6.30% | -11.70% | 9.93% | 5.00% | 11.41% |
FSV.L Fidelity Special Values | -1.44% | 37.21% | 15.72% | 3.44% | -4.97% | 26.66% | -9.74% | 25.12% | -9.15% | 13.94% |
Фундаментальные показатели
GCP.L:
£174.44M
FSV.L:
£409.98M
GCP.L:
£59.04M
FSV.L:
£254.11M
GCP.L:
£40.21M
FSV.L:
£165.36M
Доходность по периодам
С начала года, GCP.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у FSV.L с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции GCP.L уступали акциям FSV.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.12% соответственно.
GCP.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.30%
FSV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCP.L vs. FSV.L — Ранг доходности на риск
GCP.L
FSV.L
Сравнение GCP.L c FSV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и Fidelity Special Values (FSV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCP.L | FSV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.93 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.19 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 9.28 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCP.L | FSV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.93 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GCP.L и FSV.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCP.L и FSV.L
Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FSV.L в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 9.74% | 9.41% | 9.89% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 5.97% | 5.89% | 6.18% | 6.33% |
FSV.L Fidelity Special Values | 2.48% | 2.44% | 3.05% | 3.15% | 2.78% | 2.21% | 2.38% | 2.61% | 2.19% | 1.80% | 1.62% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GCP.L и FSV.L
Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки FSV.L в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и FSV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCP.L | FSV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -51.87% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -14.02% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -25.22% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -51.87% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -10.43% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.51% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.30% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCP.L и FSV.L
Текущая волатильность для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Special Values (FSV.L) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCP.L | FSV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.41% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.33% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 15.68% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.31% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.97% | -1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCP.L и FSV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCP Infrastructure Investments Limited и Fidelity Special Values. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности