Сравнение GCP.L с SEITX
GCP.L (GCP Infrastructure Investments Limited) is a stock, while SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, GCP.L returned 3.37%/yr vs 9.72%/yr for SEITX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCP.L и SEITX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCP.L торгуется в GBp, в то время как SEITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEITX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCP.L показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SEITX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции GCP.L уступали акциям SEITX по среднегодовой доходности: 3.37% против 9.72% соответственно.
GCP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.37%
- Всё время*
- 6.08%
SEITX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам GCP.L и SEITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 16.21% | 15.63% | 7.89% | -22.98% | 0.44% | 6.30% | -11.70% | 9.93% | 5.00% | 11.41% |
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 10.97% | 27.16% | 8.57% | 12.24% | -5.98% | 11.14% | 8.09% | 17.76% | -11.78% | 15.71% |
Correlation
The correlation between GCP.L and SEITX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCP.L vs. SEITX — Ранг доходности на риск
GCP.L
SEITX
Сравнение GCP.L c SEITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCP.L | SEITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.39 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.05 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCP.L и SEITX
Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки SEITX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и SEITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCP.L | SEITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -50.87% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.31% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -13.52% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -15.49% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -29.40% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.88% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.32% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.69% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCP.L и SEITX
GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCP.L | SEITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.10% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.13% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.27% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 13.52% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.06% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCP.L и SEITX
Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности SEITX в 15.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 8.48% | 9.41% | 9.89% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 5.97% | 5.89% | 6.18% | 6.33% |
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 15.16% | 16.80% | 12.15% | 2.04% | 1.82% | 14.32% | 0.98% | 1.73% | 1.60% | 1.30% | 1.17% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GCP.L and SEITX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCP.L и SEITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор