Сравнение GCP.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GCP.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCP.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | -1.11% | 15.63% | 7.90% | -22.98% | 0.44% | 6.30% | -11.70% | 9.93% | 5.00% | 11.41% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.30% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GCP.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GCP.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.86% соответственно.
GCP.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.30%
SWDA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
GCP.L
SWDA.L
Сравнение GCP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCP.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.19 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.66 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 9.40 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GCP.L и SWDA.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCP.L и SWDA.L
Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 9.74% | 9.41% | 9.89% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 5.97% | 5.89% | 6.18% | 6.33% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCP.L и SWDA.L
Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -25.58% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.26% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -18.50% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -25.58% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -3.59% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.52% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.79% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCP.L и SWDA.L
GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.09% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 14.18% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 13.38% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 14.51% | +6.02% |