Сравнение GCOZX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.14% против 16.19% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и WWWEX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
GCOZX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
GCOZX
WWWEX
Сравнение GCOZX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.57 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 1.42 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и WWWEX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и WWWEX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -82.60% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -12.14% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -26.94% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -36.00% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.95% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -41.54% | +34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.88% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и WWWEX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 5.00%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 14.24% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 18.32% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 19.91% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 19.12% | -6.46% |