PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOZX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOZX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOZX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOZX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-2.61%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.53% соответственно.

GCOZX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.48%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.14%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGBZX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий GCOZX и STDAX

GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

GCOZX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOZX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOZXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

4.33

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

7.27

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

6.81

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

32.75

-26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOZX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOZX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOZX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOZXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.33

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между GCOZX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOZX и STDAX

Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.85%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок GCOZX и STDAX

Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOZXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-76.81%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.59%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-2.91%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-26.89%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-9.47%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-31.94%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.12%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOZX и STDAX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOZXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.40%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

0.64%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

0.93%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

1.95%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

6.69%

+5.97%