Сравнение GCOZX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 4.67% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и PALDX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GCOZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GCOZX
PALDX
Сравнение GCOZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.86 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.82 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.67 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и PALDX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и PALDX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -26.16% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.20% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -20.47% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.16% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.16% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.72% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и PALDX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.74% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.16% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 11.65% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.11% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.76% | -0.10% |