Сравнение GCOW с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
GCOW и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | -2.71% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и TRFK
И GCOW, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
GCOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
GCOW
TRFK
Сравнение GCOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.19 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.21 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и TRFK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и TRFK
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и TRFK
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -29.06% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -19.56% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -14.05% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.21% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 8.21% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 9.87% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 20.60% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 31.56% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 28.63% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 28.63% | -12.39% |