PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с TFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 2.36%/yr for TFLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 9.81% против 2.36% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between GCOW and TFLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

GCOW vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
14.09

-11.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
50.86

-47.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

13.94

-12.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

201.22

-195.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

823.26

-808.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

14.09

-11.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

10.30

-9.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

5.20

-4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.99

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GCOW и TFLO

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-5.01%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-0.02%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-0.04%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-0.13%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-0.16%

-37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.10%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и TFLO

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.07%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

0.20%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

0.28%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

0.35%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

0.46%

+15.74%

Сравнение комиссий GCOW и TFLO

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и TFLO

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and TFLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs TFLO's -5.01%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.81% vs 2.36% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.81% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.90% for TFLO.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while TFLO is Government Bonds. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор