Сравнение GCOW с KWIN
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOW и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 6.93% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between GCOW and KWIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. KWIN — Ранг доходности на риск
GCOW
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCOW c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и KWIN
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -1.58% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.37% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.27% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 4.14% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.14% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 4.14% | +11.85% |
Сравнение комиссий GCOW и KWIN
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и KWIN
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and KWIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for KWIN.
GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Pacer and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор