Сравнение GCOR с XAGG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).
GCOR и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и XAGG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и XAGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.20% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.17% | 6.52% | 1.50% | 3.94% | -11.98% | -1.50% |
Разные валюты инструментов
GCOR торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 0.17%.
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
XAGG.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и XAGG.TO
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCOR vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск
GCOR
XAGG.TO
Сравнение GCOR c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | XAGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.02 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 8.60 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.12 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и XAGG.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и XAGG.TO
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XAGG.TO в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и XAGG.TO
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и XAGG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -12.50% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -5.57% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.33% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -4.54% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.45% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и XAGG.TO
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеют волатильность 1.60% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.08% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.07% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 8.45% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 8.45% | -2.88% |