Сравнение GCOR с VTG
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - GCOR tracks the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.11%.
GCOR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOR и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.16% | 3.46% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between GCOR and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. VTG — Ранг доходности на риск
GCOR
VTG
Сравнение GCOR c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и VTG
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -2.89% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.89% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.73% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.51% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 3.51% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.51% | +2.01% |
Сравнение комиссий GCOR и VTG
GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и VTG
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.17% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GCOR and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.
GCOR has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.21% for VTG.
GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор