PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.45%/yr vs 14.51%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNS.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.06%.

XCNS.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
3.38%
С начала года
5.43%
1 год
12.00%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.49%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.06%
1 год
6.29%
3 года*
14.75%
5 лет*
14.51%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.43%10.46%11.73%10.67%-11.25%5.93%10.28%3.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.03%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%11.63%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.29

The correlation between XCNS.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XCNS.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNS.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.41

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.65

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.52

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

1.13

+8.64

XCNS.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и BRK-B

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-41.13%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-12.05%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-17.69%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-23.03%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-10.37%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-9.95%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

5.60%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 1.52%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.60%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

11.77%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

15.49%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

18.03%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

20.40%

-12.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.61%2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор