PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNS.TO с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.60%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.63%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%12.22%
Разные валюты инструментов

XCNS.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.63%.

XCNS.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.42%
1 год
8.27%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.13%
1 месяц
0.94%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-13.15%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.46%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XCNS.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.72

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.87

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.74

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

-1.16

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.72

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между XCNS.TO и BRK-B составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и BRK-B

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNS.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-53.86%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-14.95%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-26.58%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-11.57%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-11.07%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

8.75%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 3.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNS.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.25%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

11.81%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

18.36%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

16.11%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

18.31%

-10.74%