PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.46%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
2.53%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.83%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DFABXGCMFX с DMREXGCMFX с GNMFXGCMFX с BATVX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий GCMFX и LSMSX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

GCMFX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.67

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.71

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

1.98

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между GCMFX и LSMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и LSMSX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.16%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и LSMSX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-15.00%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-6.21%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-15.00%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.62%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.88%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и LSMSX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.86%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.10%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.60%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.78%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

4.44%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.52%

-1.78%