PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%1.36%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с GNMFXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с DMREXGCMFX с BATVX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий GCMFX и FMBIX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

GCMFX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

—

—

Корреляция

Корреляция между GCMFX и FMBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и FMBIX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

—

—