Сравнение GCLX.L с XLES.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 21.30%/yr for XLES.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 34.93%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам GCLX.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | -19.67% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.57% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 21.45% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and XLES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between GCLX.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GCLX.L и XLES.L
Секторы
GCLX.L
XLES.L
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GCLX.L
XLES.L
-
Коммунальные услуги
GCLX.L
XLES.L
-
Энергетика
GCLX.L
XLES.L
Потребительский циклический сектор
GCLX.L
XLES.L
-
Технологии
GCLX.L
XLES.L
-
Сырьевые материалы
GCLX.L
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
GCLX.L
XLES.L
-
Финансовые услуги
GCLX.L
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
GCLX.L
-
XLES.L
-
Здравоохранение
GCLX.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
GCLX.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
XLES.L
Сравнение GCLX.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 2.99 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 9.32 | +18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.08 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.34 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и XLES.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -63.08% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -15.71% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -24.42% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -24.42% | -43.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -7.98% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -15.44% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.06% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и XLES.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.47% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.61% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 19.03% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 22.75% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 26.71% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 28.56% | -2.36% |
Сравнение комиссий GCLX.L и XLES.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и XLES.L
Ни GCLX.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and XLES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор