Сравнение GCLE.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
GCLE.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -30.63% | -22.82% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 24.70% |
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и SPXP.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
SPXP.L
Сравнение GCLE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.01 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.48 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 1.75 | +4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 7.07 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.01 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.87 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и SPXP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и SPXP.L
Ни GCLE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и SPXP.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -25.46% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.33% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | -20.77% | -49.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -4.71% | -38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -3.54% | -41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.05% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и SPXP.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.89% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 8.37% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 15.81% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 15.59% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 16.84% | +12.21% |