PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и SPXP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%24.70%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.


GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и SPXP.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

1.01

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.48

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

1.75

+4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

7.07

+14.86

GCLE.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.01

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.74

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.87

-1.23

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и SPXP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и SPXP.L

Ни GCLE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и SPXP.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-25.46%

-46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.33%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-20.77%

-49.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-4.71%

-38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-3.54%

-41.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.05%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и SPXP.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.89%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

8.37%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

15.81%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

15.59%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

16.84%

+12.21%