PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с SCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-6.34%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции SCIEX по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.17% соответственно.

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%

SCIEX

1 день
0.10%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-3.91%
1 год
10.89%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий GCIIX и SCIEX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

GCIIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.59

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.90

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.71

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

2.67

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCIIX и SCIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и SCIEX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SCIEX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.92%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и SCIEX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-60.26%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.23%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-33.07%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.07%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-12.15%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-12.39%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и SCIEX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеют волатильность 7.14% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.27%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.97%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.45%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.01%

-0.34%