PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCIIX с SCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GCIIX returned 10.97%/yr vs 10.47%/yr for SCIEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GCIIX charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции SCIEX немного отстают с 10.47%.

GCIIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.07%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.53%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.97%

SCIEX

1 день
0.30%
1 месяц
6.81%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCIIX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.60%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		8.83%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between GCIIX and SCIEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г.

0.92

The correlation between GCIIX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SMHGCIIX с SPYGCIIX с NVDAGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

GCIIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.19

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.73

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.48

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

5.31

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.19

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и SCIEX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCIIXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-60.26%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.23%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.63%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-33.07%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.07%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-12.35%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.41%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и SCIEX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCIIXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.62%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.43%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.27%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.64%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.11%

-0.32%

Сравнение комиссий GCIIX и SCIEX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и SCIEX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SCIEX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.91%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.52%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GCIIX and SCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCIIX has higher volatility (4.87%) compared to SCIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs SCIEX's -60.26%.

GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCIIX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор