Сравнение GCIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и PZRIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GCIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
PZRIX
Сравнение GCIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.67 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.09 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 14.29 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и PZRIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и PZRIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -43.53% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.68% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -30.85% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -43.53% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.20% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -9.00% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.45% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и PZRIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.45% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.92% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 14.17% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.85% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.02% | -0.32% |