PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.06% соответственно.

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GCIIX и IVFIX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.98

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.58

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.08

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

17.43

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между GCIIX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и IVFIX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и IVFIX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-51.49%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.47%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-21.29%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.46%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-6.58%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-11.69%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.98%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и IVFIX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.54%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.10%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.63%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

12.96%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.74%

+1.93%