PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.70% соответственно.

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий GCIIX и GOIIX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GCIIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.98

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

4.37

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между GCIIX и GOIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и GOIIX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и GOIIX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-43.63%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.55%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-23.78%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-25.07%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-7.10%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-6.44%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.14%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и GOIIX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.77%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

6.48%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.40%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

10.58%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

11.22%

+5.45%