Сравнение GCIIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | -0.88% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции GGSIX немного отстают с 9.96%.
GCIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.01%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и GGSIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
GCIIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
GGSIX
Сравнение GCIIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.54 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.07 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.87 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и GGSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и GGSIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.85% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и GGSIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -52.85% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.84% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -26.74% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -30.36% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -8.71% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -9.25% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.51% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и GGSIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.54% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.19% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.32% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.34% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.27% | +2.40% |