PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%20.94%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий GCGIX и SVPFX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.48

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.66

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.61

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.32

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между GCGIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и SVPFX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и SVPFX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-6.37%

-59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-5.22%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-0.35%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-1.99%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.98%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и SVPFX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

0.85%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

1.37%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

8.01%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

5.59%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

5.59%

+15.92%