Сравнение GCGIX с GSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и GSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и GSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.49% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSMIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSMIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 2.42% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
GSMIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и GSMIX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSMIX в 0.73%.
Доходность на риск
GCGIX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск
GCGIX
GSMIX
Сравнение GCGIX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | GSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.88 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.14 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и GSMIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и GSMIX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSMIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.52% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и GSMIX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -15.43% | -50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -4.44% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -14.33% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -14.33% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -2.39% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -2.41% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 1.25% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и GSMIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.88% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 1.46% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 4.48% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 3.64% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 3.90% | +17.58% |