PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-5.52%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 15.72% против 8.34% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GSIFX

1 день
0.76%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-2.26%
1 год
11.02%
3 года*
7.80%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий GCGIX и GSIFX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.60

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.81

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.23

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSIFX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSIFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.31%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSIFX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-59.25%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.15%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-31.94%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-35.00%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-11.48%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-15.30%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.06%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.71%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.13%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.87%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

16.71%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.32%

+4.16%