PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GIMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 16.15% против 2.80% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий GCGIX и GIMMX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.16

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.35

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.38

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GIMMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GIMMX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что сопоставимо с доходностью GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GIMMX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-12.67%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-4.18%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-12.67%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-12.67%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-3.38%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-4.24%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.33%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GIMMX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.60%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.52%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

8.45%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

5.88%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

5.45%

+16.06%