PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCGIX с GCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) and GCSIX (Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund) are both mutual funds - GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCGIX returned 18.09%/yr vs 13.50%/yr for GCSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCGIX charges 0.54%/yr vs 0.84%/yr for GCSIX.

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у GCSIX с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GCSIX по среднегодовой доходности: 18.09% против 13.50% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.31%
1 месяц
6.79%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.96%
1 год
23.70%
3 года*
28.63%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.09%

GCSIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.81%
С начала года
20.38%
6 месяцев
19.64%
1 год
45.58%
3 года*
27.76%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCGIX и GCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		6.18%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		20.38%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%

Correlation

The correlation between GCGIX and GCSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.81

The correlation between GCGIX and GCSIX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX
Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с WESCXGCSIX с GICIXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с AUERX

Доходность на риск

GCGIX vs. GCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.47

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.36

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.79

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

17.30

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GCSIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.47

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GCSIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, примерно равная максимальной просадке GCSIX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCGIXGCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-63.23%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-10.06%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-25.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-30.97%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-45.08%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-11.41%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.78%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GCSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 3.25%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCGIXGCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.56%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.51%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.55%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

23.05%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

23.76%

-2.21%

Сравнение комиссий GCGIX и GCSIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GCSIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GCSIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности GCSIX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.06%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		8.75%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%

Часто задаваемые вопросы

GCGIX and GCSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCSIX has higher volatility (5.56%) compared to GCGIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, GCGIX dropped -65.78% vs GCSIX's -63.23%.

GCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCGIX и GCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор