PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GCSIX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GCSIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.71% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GSSRXGCSIX с VSCIXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с AUERX

Сравнение комиссий GCGIX и GCSIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GCSIX в 0.84%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.57

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.31

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GCSIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GCSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GCSIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности GCSIX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GCSIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, примерно равная максимальной просадке GCSIX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-63.23%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.74%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-30.97%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-45.08%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-10.06%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-11.47%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.65%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GCSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.60%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.41%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.64%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

23.04%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.71%

-2.23%