Сравнение GCEYX с SVTAX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 7.07%/yr for SVTAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEYX charges 0.79%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и SVTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции GCEYX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.07% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
SVTAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам GCEYX и SVTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 5.13% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
Correlation
The correlation between GCEYX and SVTAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GCEYX and SVTAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск
GCEYX
SVTAX
Сравнение GCEYX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | SVTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.51 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.17 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и SVTAX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и SVTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -43.81% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -5.99% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -10.37% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -16.52% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -31.02% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.16% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.02% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.16% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и SVTAX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.47% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 5.49% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 7.17% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 10.62% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.22% | +5.09% |
Сравнение комиссий GCEYX и SVTAX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и SVTAX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.34% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and SVTAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to SVTAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs SVTAX's -43.81%.
SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и SVTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор