Сравнение GCEYX с AGDAX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and AGDAX (AB High Income Fund) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AGDAX is a High Yield Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 4.32%/yr for AGDAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for AGDAX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и AGDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции GCEYX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.32% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
AGDAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам GCEYX и AGDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
AGDAX AB High Income Fund | 2.18% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
Correlation
The correlation between GCEYX and AGDAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between GCEYX and AGDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск
GCEYX
AGDAX
Сравнение GCEYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | AGDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.12 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и AGDAX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и AGDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -45.59% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -2.76% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -4.24% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -16.96% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -25.82% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.29% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.45% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 0.57% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и AGDAX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.79% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 2.63% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 3.31% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 4.94% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 5.61% | +11.70% |
Сравнение комиссий GCEYX и AGDAX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и AGDAX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.72% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and AGDAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to AGDAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs AGDAX's -45.59%.
AGDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и AGDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор