PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с AGRFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 16.28%/yr for AGRFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCEYX показывает доходность 6.55%, а AGRFX немного ниже – 6.23%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 8.77% против 16.28% соответственно.

GCEYX

1 день
0.92%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.54%
С начала года
6.55%
1 год
-1.58%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.15%
10 лет*
8.77%

AGRFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
5.15%
С начала года
6.23%
1 год
11.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.55%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
AGRFX
AB Growth Fund		6.23%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Correlation

The correlation between GCEYX and AGRFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between GCEYX and AGRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

AB Growth Fund

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPXGCEYX с GWOAX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с GSFTXAGRFX с FXAIXAGRFX с RPXIXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Доходность на риск

GCEYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXAGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.69

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.04

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.44

-2.60

GCEYX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и AGRFX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и AGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-61.88%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-15.92%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.08%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-35.21%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-35.21%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.07%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-15.71%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.59%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.31%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.26%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.01%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.36%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.00%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.50%

-3.19%

Сравнение комиссий GCEYX и AGRFX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и AGRFX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		15.42%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and AGRFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRFX has higher volatility (5.26%) compared to GCEYX (4.31%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs AGRFX's -61.88%.

AGRFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и AGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор