Сравнение GCEYX с VMVFX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 9.17%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и VMVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCEYX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VMVFX немного впереди с 9.17%.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
VMVFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам GCEYX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 8.88% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Correlation
The correlation between GCEYX and VMVFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GCEYX and VMVFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
GCEYX
VMVFX
Сравнение GCEYX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.20 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.50 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и VMVFX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и VMVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.09% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -6.27% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -7.96% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -13.02% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.09% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.27% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -2.81% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.62% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и VMVFX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.02% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 5.53% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 7.02% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 10.77% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.43% | +4.88% |
Сравнение комиссий GCEYX и VMVFX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и VMVFX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.17% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and VMVFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to VMVFX (2.02%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs VMVFX's -33.09%.
VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и VMVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор