Сравнение GCEQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GCEQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCEQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | -7.08% | 16.73% | 21.72% | 27.70% | -23.03% | 29.69% | 22.23% | 30.71% | -4.00% | 21.95% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GCEQX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GCEQX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.71% соответственно.
GCEQX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.83%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCEQX и PROVX
GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GCEQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GCEQX
PROVX
Сравнение GCEQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.81 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCEQX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEQX и PROVX
Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 4.73% | 4.40% | 1.10% | 0.13% | 0.47% | 1.11% | 1.14% | 0.68% | 2.24% | 0.90% | 2.29% | 1.87% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GCEQX и PROVX
Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -57.65% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.54% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -27.48% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -27.48% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -10.07% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -13.23% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.29% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEQX и PROVX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.20% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.81% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 14.60% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.59% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.12% | +2.68% |