PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCEQX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GCEQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCEQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		-6.27%16.73%21.72%27.70%-23.03%29.69%22.23%30.71%-4.00%21.95%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GCEQX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции GCEQX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.33% соответственно.

GCEQX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-4.32%
1 год
16.88%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.93%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Equity Fund Individual Investor Class

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GCEQX:
GCEQX с VTSAXGCEQX с VTEXGCEQX с IEMGGCEQX с SPYGCEQX с VOOGCEQX с GCBLXGCEQX с GCINX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GCEQX и MRFOX

GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

GCEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEQX
Ранг доходности на риск GCEQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEQX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEQXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.33

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.57

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.58

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.47

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEQX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между GCEQX и MRFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEQX и MRFOX

Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		4.69%4.40%1.10%0.13%0.47%1.11%1.14%0.68%2.24%0.90%2.29%1.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCEQX и MRFOX

Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCEQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-29.10%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.03%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-12.98%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-29.10%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.12%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-2.37%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEQX и MRFOX

Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCEQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.95%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.08%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

11.79%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

12.04%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.29%

+4.51%