Сравнение GCCIX с GSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).
GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и GSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCIX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -2.68% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.66% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
GSIFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCIX и GSIFX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Доходность на риск
GCCIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GCCIX
GSIFX
Сравнение GCCIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.24 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.03 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.10 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.31 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GCCIX и GSIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и GSIFX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности GSIFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.24% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и GSIFX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и GSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -59.25% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -12.15% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -31.94% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -35.00% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -8.82% | -62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -15.30% | -54.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.06% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и GSIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.31% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.47% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 17.09% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.77% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.34% | +2.79% |