Сравнение GCCIX с GSIFX
GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - GCCIX is a Commodities fund managed by Goldman Sachs, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCCIX returned 4.26%/yr vs 10.12%/yr for GSIFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GCCIX charges 0.59%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и GSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 4.26% против 10.12% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 4.26%
GSIFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам GCCIX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 8.08% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 6.05% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GCCIX and GSIFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between GCCIX and GSIFX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCCIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GCCIX
GSIFX
Сравнение GCCIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCCIX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.83 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и GSIFX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и GSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCCIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -59.25% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.15% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -13.83% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -31.94% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -35.00% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.22% | -1.59% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.42% | -15.20% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.17% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и GSIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 3.65%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCCIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.63% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.89% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.82% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.99% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.16% | +2.80% |
Сравнение комиссий GCCIX и GSIFX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и GSIFX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности GSIFX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.88% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.06% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GCCIX and GSIFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIFX has higher volatility (4.63%) compared to GCCIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs GSIFX's -59.25%.
GCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCCIX и GSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор