PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FCSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции GCCIX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 6.16% против -1.16% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий GCCIX и FCSSX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.98

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.58

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.24

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FCSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FCSSX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FCSSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FCSSX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-73.85%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.20%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-66.47%

+37.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-66.47%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-61.70%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-44.51%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.28%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FCSSX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеют волатильность 5.48% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.70%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.45%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

28.81%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.22%

-2.09%