Сравнение GCCHX с PRIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и PRIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и PRIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 13.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у PRIGX с доходностью 3.33%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и PRIGX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRIGX в 0.68%.
Доходность на риск
GCCHX vs. PRIGX — Ранг доходности на риск
GCCHX
PRIGX
Сравнение GCCHX c PRIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | PRIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.87 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.48 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.71 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 10.74 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | PRIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.87 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и PRIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и PRIGX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PRIGX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и PRIGX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки PRIGX в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и PRIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | PRIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -36.76% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.58% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -20.78% | -33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.90% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -4.64% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.93% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и PRIGX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | PRIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.17% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 11.19% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 16.86% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 14.49% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 16.42% | +8.81% |