Сравнение GCCHX с MSFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и MSFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и MSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.01%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и MSFAX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MSFAX в 0.92%.
Доходность на риск
GCCHX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск
GCCHX
MSFAX
Сравнение GCCHX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | MSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | -1.29 | +3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | -1.62 | +4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.73 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.83 | +5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | -2.01 | +18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -1.29 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и MSFAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и MSFAX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и MSFAX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и MSFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -43.81% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -30.00% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -33.89% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -31.99% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -5.70% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 12.43% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и MSFAX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.62% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 15.81% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 19.29% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 16.93% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 16.91% | +8.32% |