PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCCHX с MSFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и MSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и MSFAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
-12.01%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.01%.


GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*

MSFAX

1 день
1.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-25.07%
1 год
-24.83%
3 года*
-2.48%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Climate Change Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

Сравнение комиссий GCCHX и MSFAX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MSFAX в 0.92%.


Доходность на риск

GCCHX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCHXMSFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

-1.29

+3.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

-1.62

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.83

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

-2.01

+18.22

GCCHX vs. MSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MSFAX равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и MSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCHXMSFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-1.29

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между GCCHX и MSFAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и MSFAX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и MSFAX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и MSFAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCHXMSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-43.81%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-30.00%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-33.89%

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-31.99%

+22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-5.70%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

12.43%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и MSFAX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCHXMSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.62%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

15.81%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

19.29%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

16.93%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

16.91%

+8.32%