Сравнение GCCHX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и MFWIX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GCCHX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GCCHX
MFWIX
Сравнение GCCHX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.44 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.99 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.89 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 7.31 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.44 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и MFWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и MFWIX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и MFWIX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.01% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -6.85% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -20.22% | -34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -5.18% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -3.83% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.77% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и MFWIX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.44% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 5.43% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 8.94% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 9.11% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 9.61% | +15.62% |