PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%21.11%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий GCCHX и CAEIX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.25

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

4.01

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

16.83

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между GCCHX и CAEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и CAEIX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и CAEIX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-75.81%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.07%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-32.58%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.38%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-49.05%

+34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.63%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и CAEIX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.69%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

12.51%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

18.49%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

19.12%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

19.63%

+5.60%