PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с NBCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с NBCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GCC returned 19.03%/yr vs 18.47%/yr for NBCM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCC charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.

Доходность

Сравнение доходности GCC и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 29.86%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

NBCM

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
29.86%
6 месяцев
29.49%
1 год
44.53%
3 года*
18.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и NBCM

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%2.80%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		29.86%17.45%6.55%-6.41%5.23%

Correlation

The correlation between GCC and NBCM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between GCC and NBCM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с BALT

Доходность на риск

GCC vs. NBCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCNBCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.57

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.16

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.61

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.60

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. NBCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCNBCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.94

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GCC и NBCM

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и NBCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCNBCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-12.84%

-50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.70%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-11.47%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.48%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-4.17%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и NBCM

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.53%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCNBCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.96%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.40%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.94%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.94%

-0.17%

Сравнение комиссий GCC и NBCM

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и NBCM

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности NBCM в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.51%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and NBCM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCM has higher volatility (4.96%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs NBCM's -12.84%.

On 3-year performance, GCC leads with 19.03% vs 18.47% for NBCM. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCC has performed better with a 19.03% return vs 18.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.

NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.60% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.66% for NBCM.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и NBCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор