PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с NBCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с NBCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM).

GCC и NBCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и NBCM

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%2.80%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		23.23%17.45%6.55%-6.41%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 23.23%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

NBCM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.56%
С начала года
23.23%
6 месяцев
28.36%
1 год
33.02%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с VGLTNBCM с PDBCNBCM с OMAHNBCM с FTGCNBCM с BALT

Сравнение комиссий GCC и NBCM

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. NBCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCNBCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.79

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.30

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.13

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.17

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. NBCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCNBCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.87

-0.81

Корреляция

Корреляция между GCC и NBCM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и NBCM

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности NBCM в 6.86%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.86%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и NBCM

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и NBCM.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCNBCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-12.84%

-50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.76%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.97%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-4.30%

-30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.31%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и NBCM

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCNBCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.38%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.12%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.57%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.90%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.90%

-0.14%