Сравнение GCC с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
GCC и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 1.40% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и FLSP
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
GCC vs. FLSP — Ранг доходности на риск
GCC
FLSP
Сравнение GCC c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.65 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.22 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.08 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GCC и FLSP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и FLSP
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и FLSP
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -22.75% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.24% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -9.52% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.26% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -6.42% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.47% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и FLSP
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.67% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 7.17% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.35% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.42% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 13.67% | +1.09% |